制御工学第二 最適LQRのフィードバック則最適性の簡易証明

11/20の講義で概要を説明した、LQRのフィードバック則の最適性の簡易的な証明をここに掲載します。この証明が最適フィードバック則のみならず、評価関数の最小値も同時に与えていることに注意してください。また、あわせて､入力に対する重み R(t)を正定行列に限定したことの重要性も、実感できるかと思います。